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加拿大银行工作组提出了路透社的CORRA增强功能

加拿大银行工作组提出了路透社的CORRA增强功能 -CORRA增强功能 ©路透社。一位慢跑者经过渥太华的加拿大银行大楼

多伦多(路透社) – 根据央行周二公布的咨询文件,加拿大央行工作组提议扩大计算加拿大隔夜回购利率平均(CORRA)利率基准所用的交易范围。

加拿大替代参考利率工作组(CARR)提议,基于回购市场交易的无风险隔夜利率CORRA将基于使用加拿大政府债券和国库券作为抵押品的所有隔夜回购交易,加拿大银行说。

咨询文件还介绍了计算CORRA的新方法。它建议增强型CORRA基于计算中使用的每日交易的修正中位数回购率。

CARR还宣布了两个新的工作组。过渡小组将重点关注将CORRA广泛用作加元金融产品的参考利率的过渡,而期限率小组将侧重于对无风险利率基准的需求和构建。

CARR于2018年3月由加拿大固定收益论坛启动,旨在审查和加强CORRA,并考虑建立一个可靠且适应任何市场压力的无风险加元利率基准。

与加拿大LIBOR版本的加拿大元提供的加拿大元提供的基准一起存在的基准的创建呼应了其他国家开发新的无风险或几乎无风险的参考利率的努力。

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